サービスの概要（株価指数先物・オプション取引）
サービスの概要
※ 日経225先物1枚あたりのSPAN®証拠金額及び必要証拠金はこちら。
| 取扱銘柄 | 日経225先物 | 日経225ミニ | 日経平均VI先物 | 大証NYダウ先物 | 日経225オプション |
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱注文 | 売建・買建の全限月 | 売建・買建の全限月 | 売建・買建の全限月 | 売建・買建の全限月 | コール・プット、売建・買建の全限月 |
| 限月取引 | 3月、6月、9月及び12月のうち直近の5限月 | 3月、6月、9月及び12月のうち直近の2限月とそれ以外の月の直近3限月 | 直近の連続する8ヶ月 | 3月、6月、9月及び12月のうち直近の4限月 | 6月及び12月のうち直近の10限月並びに3月、9月の直近2限月及びその他の直近3限月 |
| 1単位の取引単位 | 日経平均株価の1,000倍 | 日経平均株価の100倍 | 日経平均VIの10,000倍 | NYダウの100倍 | オプション価格の1,000倍 |
| 呼値の単位 | 10円 | 5円 | 0.05ポイント | 1ポイント | 50円以下1円、50円超1,000円以下5円、1,000超10円 |
| 取引最終日 | 各限月の第2金曜日（休業日の場合は繰上げ）の前営業日に終了する取引日 | 各限月の第2金曜日（休業日の場合は繰上げ）の前営業日に終了する取引日 | 各限月の第2金曜日（休業日の場合は繰上げ）の30日前となる日の前営業日に終了する取引日 | 各限月の第3金曜日（休業日の場合は繰上げ）に終了する取引日 | 各限月の第2金曜日（休業日の場合は繰上げ）の前営業日に終了する取引日 |
| 各限月の取引最終日の日付けは、こちら | |||||
| 取引手数料 | 1枚につき 315円（税込） |
1枚につき 42円（税込） |
1枚につき 315円（税込） |
1枚につき 210円（税込） |
売買代金の0.21％（税込） （下限手数料210円（税込）） |
| ※1 取引時間 |
【日中立会】
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[夜間立会（日経平均VI先物を除く）] ※2
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| 必要委託 証拠金 |
SPAN証拠金×1.0＋先物両建証拠金-ネットオプション価値の総額 ※3 先物両建て証拠金＝ (先物両建て数量−先物のネットデルタの絶対値)×0.5×先物1枚あたりのSPAN証拠金額×1.0 |
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| 維持証拠金 | SPAN証拠金×1.0−ネットオプション価値の総額 ※3 | ||||
| ※4 建玉数量の 上限 |
売建、買建それぞれ100枚 | 売建、買建 それぞれ1,000枚 | 売建、買建それぞれ100枚 | 売建、買建それぞれ100枚 | 売建玉の上限枚数20枚 ※オプション買建玉には、数量制限はありません。 |
| 建玉上限の 変更 |
お客さまのご要望により、個別審査※の上、建玉数量上限を拡大させていただくことがあります。 ※なお、ご意向に沿えない場合の理由については開示できませんので予めご了承ください。 |
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| 注文種別 | 通常、IFD（決済予約）、OCO（BOX決済）、IFDOCO（BOX新規） | ||||
| 注文の 執行条件 |
指値（リミット・オーダー、LO） 成行（マーケット・オーダー、MO） STOP（逆指値、SO＋MO） STL（逆指値（注文値段付）、SO＋LO） 最良指値注文（マーケット・トゥ・リミット・オーダー、MTL) STM（逆指値（最良指値付）、SO＋MTL) |
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| 約定条件 |
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| ※5 アクセス方法 |
インターネット（取引ツール：Formula) 【ご利用いただける環境について】 |
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※1夜間立会から翌営業日の日中立会までを同一取引日として清算・決済処理を行います。
※2SQに該当する限月のSQ前営業日の夜間立会取引は行いません。
日経平均VI先物取引の取引時間は、日中立会いのみで、ナイト・セッションは対象外となります。
日経平均VI先物取引の取引時間は、日中立会いのみで、ナイト・セッションは対象外となります。
※3SPAN証拠金（発注済の注文等を加味したSPAN証拠金）及びネットオプション価値（Net Option Value）の総額は発注・約定ごとに再計算されます。
なお、SPAN証拠金に対する掛け目は、取引所の規制や指数の変動状況などを考慮の上、提携金融商品取引業者の独自の判断により変更することがあります。
なお、SPAN証拠金に対する掛け目は、取引所の規制や指数の変動状況などを考慮の上、提携金融商品取引業者の独自の判断により変更することがあります。
※4SPAN証拠金（建玉のみを加味したSPAN証拠金）及びネットオプション価値（Net Option Value）の総額は、約定ごとに再計算されます。
なお、当社SPAN証拠金に対する掛け目は、取引所の規制や指数の変動状況などを考慮の上、提携金融商品取引業者の独自の判断により変更することがあります。
なお、当社SPAN証拠金に対する掛け目は、取引所の規制や指数の変動状況などを考慮の上、提携金融商品取引業者の独自の判断により変更することがあります。
※5建玉総数量の上限は、相場状況などを考慮の上、当社独自の判断により変更することがございます。
※6ご注文の受付はインターネットのみとさせていただいており、お電話でのご注文は承っておりません。
※ 証拠金の預託は全額現金のみとさせていただきます。
※ 追加証拠金・損金・不足金等は、日中立会引け後の値洗い処理後に確定します。
1枚あたりの必要証拠金の金額
最低必要証拠金
| 適用期間 | 日経225先物 | 日経225ミニ | 日経平均VI先物 | NYダウ先物 |
|---|---|---|---|---|
| 2013/5/20〜5/24 | 630,000円/枚 | 63,000円/枚 | 65,500円/枚 | 28,800円/枚 |
| 2013/5/27〜5/31 | 660,000円/枚 | 66,000円/枚 | 66,500円/枚 | 28,700円/枚 |
ご注意事項
- 証拠金について
株価指数先物・オプション取引の必要証拠金額の計算式は、以下のとおりです。
必要証拠金額＝
(SPAN証拠金額×所定の証拠金掛目)＋先物両建て証拠金−ネット・オプション価値の総額
※ 所定の証拠金掛目は提携金融商品取引業者「フィリップ証券」によって定められるリスク許容係数です。※ 所定の証拠金掛目は相場の状況等により、提携金融商品取引業者の任意で変更されることがあります。※ 先物両建て証拠金の計算式は「（先物建玉数量 − 先物のネットデルタの絶対値）× 0.5 先物1枚あたりのSPAN証拠金額 × 所定の証拠金掛目」となります。 - 株価指数先物取引にかかる費用等
株価指数先物取引の委託手数料は、315円/枚（税込み）です。
株価指数先物ミニ取引の委託手数料は、42円/枚（税込み）です。
日経平均VI先物取引の委託手数料は、315円/枚（税込み）です。
ＮＹダウ先物取引の委託手数料は、210円/枚（税込み）です。 - 株価指数オプション取引にかかる費用等
株価指数オプション取引の委託手数料は、売買代金の0.21％（税込み）です。但し、最低手数料は210円（税込み）です。 - 株価指数先物取引のリスクについて
株価指数先物の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、株価指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときは、短期間のうちに証拠金の大部分またはそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額を超える場合があります。
日経平均VI(ボラティリティ・インデックス）先物取引には、一般的な先物取引のリスクに加え、日経平均VIの特性上、変動率が日経平均の変動率に比べ、時としてかなり大きくなるという特有のリスクが存在します。
株価指数先物取引の相場の変動等により不足額が発生した場合は、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。 - 株価指数オプション取引のリスクについて
株価指数オプションの価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。買方が期日までに権利行使または転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、株価指数オプションは、市場価格が現実の株価指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の株価指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては差入れた証拠金を上回る大きな損失が発生する可能性を有しています。
株価指数オプション取引の売方は、相場の変動等により不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
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